Clive Granger

De Viquip??dia

Premi Nobel d'Economia
(2003)

Clive William John Granger ( Swansea, Gal??les 1934 ) ??s un economista i professor universitari gal??l??s guardonat amb el Premi Nobel d'Economia l'any 2003.

Taula de continguts

1 Biografia
2 Recerca econ??mica
3 Obra seleccionada
4 Enlla??os externs

[edita] Biografia

Va n??ixer el 4 de setembre de 1934 a la ciutat de Swansea, poblaci?? situada al sud de Gal??les. De ben petit es trasllad?? a la poblaci?? de Lincoln, per?? durant la Segona Guerra Mundial s'instal??l?? a Cambridge. A l'acabar la guerra es trasllad?? a la ciutat de Nottingham, estudiant en la universitat d'aquesta ciutat, on es gradu?? l'any 1955 i realitzant el doctorat el 1959. Aquell mateix any es trasllad?? fins la Universitat de Princeton per ampliar els coneixements, i el 1966 va esdevenir professor a la Universitat de Nottingham. El 1974 s'establ?? a San Diego (EUA), esdevenint professor de la universitat d'aquesta ciutat.

L'any 2005 fou nomenat Cavaller de l'Imperi Brit??nic per part de la reina Elisabet II del Regne Unit.

[edita] Recerca econ??mica

Interessat en els camps de la demografia, prospecci?? econ??mica, economia financera i la teoria econ??mica essencial, ha destacat en el camp de l'an??lisi temporal i desenvolupant el concepte de cointegraci??. Desenvolup??, aix?? mateix, el model anomenat Casualitat de Granger, que mitjan??ant l'??s d'un test aconsegueix comprobar si els resultats d'una variables serveixen per predir una altra variable, alhora d'observar la seva capacitat unidireccional o bidireccional.

L'any 2003 fou guardonat amb la meitat del Premi Nobel d'Economia per la seva recerca sobre els m??todes d'analitzar s??ries temporals econ??miques amb un camp com??, i que ell denomin?? cointegraci??. L'altre meitat del premi recaigu?? en Robert F. Engle pels seus m??todes d'an??lisis de s??ries temporals econ??miques amb volatilitat variable en el temps, model que ell anomen?? ARCH.

[edita] Obra seleccionada

1964: Spectral Analysis of Economic Time Series. Princeton University Press. Conjuntament amb M. Hatanaka.
1966: "The typical spectral shape of an economic variable". Econometrica 34: 150-161.
1969: "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37: 424-438.
1969: "The combination of forecasts". Operations Research Quarterly 20: 451-468. Conjuntament amb J. Bates.
1974: "Spurious regressions in econometrics". Journal of Econometrics 2: 111-120.
1977: Forecasting Economic Time Series. Academic Press.
1980: "An introduction to long-memory time series models and fractional differencing". Journal of Time Series Analysis 1: 15-30. Conjuntament amb R. Joyeux.
1987: "Co-integration and error-correction: Representation, estimation and testing". Econometrica 55: 251-276. Conjuntament amb Robert F. Engle.